Как рассчитать размер позиции на форексе
Как рассчитать размер позиции на форексе: формула лотов и пошаговые примеры для EUR/USD, USD/JPY, счёта в евро и кросс-пары, а также выбор процента риска.
Размер позиции на форексе — это количество лотов, которое нужно торговать, чтобы при срабатывании стоп-лосса убыток составлял только запланированную сумму. Лоты = сумма риска ÷ (дистанция стопа в пипсах × стоимость пипса за лот). При счёте $5 000 и риске 1%, то есть $50, со стопом 25 пипсов по EUR/USD при $10 за пипс на лот, получается 0,2 лота.
Формула
- Сумма риска = баланс счёта × риск на сделку (%)
- Дистанция стопа в пипсах = расстояние от точки входа до стоп-лосса
- Стоимость пипса за лот в валюте вашего счёта
- Лоты = сумма риска ÷ (дистанция стопа × стоимость пипса за лот)
Стандартный лот — это 100 000 единиц базовой валюты, мини-лот — 10 000, микро-лот — 1 000. По EUR/USD и другим парам, котирующимся в долларах США, один пипс стоит $10 за стандартный лот, $1 за мини-лот и $0,10 за микро-лот. См. как рассчитать стоимость пипса.
Пример 1: EUR/USD
- Счёт: $5 000; риск на сделку: 1% = $50
- Вход 1,0850, стоп-лосс 1,0825: 25 пипсов
- Стоимость пипса: $10 за стандартный лот
- Лоты = 50 ÷ (25 × 10) = 0,2 лота (20 000 евро)
Рисунок: расчёт размера по риску (примерные значения).
Если стоп сработает, убыток составит 0,2 × 25 × $10 = $50, то есть ровно запланированный риск, без учёта спреда и проскальзывания.
Пример 2: USD/JPY
По парам, котирующимся в иенах, один пипс равен 0,01 иены, поэтому стандартный лот движется на 1 000 иен за пипс. При USD/JPY 150 это примерно $6,67 за пипс.
- Тот же риск $50; стоп 40 пипсов
- Лоты = 50 ÷ (40 × 6,67) ≈ 0,1875, округляем вниз до 0,18 лота
- Убыток при срабатывании стопа: 0,18 × 40 × 6,67 ≈ $48
Всегда округляйте вниз, а не вверх, чтобы фактический риск не превышал ваш лимит. (Примерные значения.)
Пример 3: счёт в евро
Если ваш счёт в евро, пересчитайте стоимость пипса. При EUR/USD 1,0850 $10 составляют около €9,22.
- Риск €50; стоп по EUR/USD 25 пипсов
- Лоты = 50 ÷ (25 × 9,22) ≈ 0,217, округляем вниз до 0,21 лота
Позиция немного больше, чем в примере с долларами, потому что каждый пипс в евро стоит меньше.
Пример 4: кросс-пара
Если ни одна из валют пары не является валютой вашего счёта, пересчитайте стоимость пипса через котируемую валюту. По EUR/GBP пипс стоит £10 за стандартный лот; при GBP/USD 1,2700 это $12,70.
- Риск $50; стоп 30 пипсов
- Лоты = 50 ÷ (30 × 12,70) ≈ 0,131, округляем вниз до 0,13 лота
- Убыток при срабатывании стопа: 0,13 × 30 × 12,70 ≈ $49,53
Выбор процента риска
Многие трейдеры рискуют от 0,5% до 2% счёта на сделку. Причина в том, как накапливаются серии убыточных сделок:
| Риск на сделку | Просадка после 10 убыточных сделок подряд |
|---|---|
| 1% | 9,6% |
| 2% | 18,3% |
| 5% | 40,1% |
Просадка в 40% требует роста на 67%, чтобы вернуться к исходному балансу. Небольшой фиксированный риск позволяет пережить обычную серию убытков.
Почему стоп определяет размер
Стоп должен находиться там, где ваша торговая идея оказывается неверной, а не на расстоянии, которое удобно вписывается в нужный размер. Размер затем подстраивается под стоп:
| Дистанция стопа (EUR/USD) | Лоты при риске $50 |
|---|---|
| 12,5 пипсов | 0,4 |
| 25 пипсов | 0,2 |
| 50 пипсов | 0,1 |
| 100 пипсов | 0,05 |
Более широкий стоп, который часто нужен на волатильных рынках, означает меньшую позицию при том же риске. Многие трейдеры основывают дистанцию стопа на показателе недавней волатильности, например на среднем дневном диапазоне, чтобы обычные колебания его не задевали.
Проверьте также маржу
Расчёт по риску и расчёт маржи — это две отдельные проверки. При кредитном плече 30:1 0,2 лота EUR/USD по цене 1,0850 требуют примерно 723 долл. маржи, что составляет около 14% счёта в 5 000 долл. Свободной маржи при этом остаётся достаточно. Если расчёт когда-либо даёт позицию, маржа которой съедает большую часть счёта, значит, стоп слишком узкий или процент риска слишком высок. См. как рассчитать маржу для сделки с CFD.
Определение размера нескольких сделок одновременно
Когда открыто более одной сделки, риски складываются. Две позиции, каждая из которых рискует 1%, по парам, которые склонны двигаться вместе, например EUR/USD и GBP/USD, ведут себя примерно как одна позиция с риском 2%. Многие трейдеры устанавливают лимит на совокупный открытый риск, например от 3% до 5% счёта, и подбирают размер новых сделок так, чтобы они укладывались в оставшийся лимит. См. корреляция валютных пар.
Короткая процедура перед каждой сделкой
Запишите цену входа и стоп, измерьте стоп в пипсах, узнайте стоимость пункта в валюте вашего счёта, рассчитайте размер на основе суммы риска и округлите вниз до шага брокера. Затем проверьте маржу и совокупный риск по открытым сделкам. Если выполнять это в таком порядке, процедура занимает минуту и предотвращает большинство ошибок при определении размера.
Когда рассчитанный размер кажется слишком маленьким
Определение размера по риску часто даёт позиции, которые кажутся разочаровывающе маленькими, особенно на небольших счетах или при широких стопах. Это ощущение означает, что расчёт выполняет свою задачу. Увеличение размера, чтобы сделка казалась стоящей, повышает убыток при срабатывании стопа, а именно этот риск расчёт и призван контролировать. Лучший ответ — выбрать сетап с более узким, но всё ещё разумным стопом, или проявить терпение, пока счёт растёт.
Фиксация расчёта
Запись баланса счёта, суммы риска, расстояния до стопа, стоимости пункта и итогового размера позиции в торговом журнале для каждой сделки позволяет позже легко проверить, соблюдались ли правила определения размера. Со временем записи показывают, совпадали ли фактические убытки с запланированными, и где пробелы или проскальзывание делали их больше. См. как вести торговый журнал. Последовательное определение размера во многих сделках гораздо важнее, чем точный размер любой отдельной сделки.
Ограничения расчёта
- Проскальзывание и гэпы: на быстрых рынках стоп может исполниться за пределами своего уровня, поэтому реальный убыток может превысить запланированный риск. В январе 2015 года стопы по EUR/CHF исполнились на сотни пипсов от своего уровня. См. что произошло, когда была отменена нижняя граница курса швейцарского франка.
- Спред: спред уплачивается при открытии, поэтому убыток при срабатывании стопа немного больше расчётного.
- Коррелирующие сделки: две позиции по парам, которые движутся вместе, например EUR/USD и GBP/USD, действуют как одна более крупная позиция. Определяйте их размер исходя из совокупного риска. См. корреляция валютных пар.
- Меняющаяся стоимость пункта: для пар, не котируемых в валюте вашего счёта, стоимость пункта меняется вместе с курсами валют, поэтому пересчитывайте её перед каждой сделкой.
См. также как устроен рынок форекс, как кредитное плечо меняет расчёты по сделке на форекс и как определить размер позиции CFD по риску на сделку.
Значения кредитного плеча, маржи и издержек в этой статье приведены для иллюстрации. Фактические условия зависят от провайдера, инструмента и правил в вашей стране.
Эта статья носит образовательный характер и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Цифровые активы волатильны, и вы можете потерять вложенную сумму.