Как рассчитать прибыль и убыток в сделке на Форекс
Прибыль или убыток на Форекс — это количество полученных или потерянных пипсов, умноженное на стоимость пипса и размер позиции: P&L = пипсы × стоимость пипса за лот × лоты, пересчитанные в валюту счёта.
Прибыль и убыток на Форекс — это количество пипсов, полученных или потерянных, умноженное на стоимость пипса и размер позиции: P&L = пипсы × стоимость пипса за лот × лоты, пересчитанные в валюту вашего счёта. Лонг по EUR/USD объёмом 0,5 лота, который вырос на 80 пипсов, приносит 400 долларов до учёта издержек; шорт по USD/JPY объёмом 1 лот, который вырос на 100 пипсов, даёт убыток около 662 долларов.
Формула
Пипсы = (выход − вход) ÷ размер пипса для лонга; (вход − выход) ÷ размер пипса для шорта.
P&L = пипсы × стоимость пипса за лот × лоты, при необходимости пересчитанные в валюту вашего счёта.
Пример 1: лонг EUR/USD
- Покупка 0,5 лота по 1,1000, продажа по 1,1080
- Пипсы = +80; стоимость пипса для 0,5 лота = 5 долларов
Рисунок: прибыль и убыток по двум разобранным примерам до учёта издержек.
P&L = 80 × 5 долларов = +400 долларов до учёта издержек.
Пример 2: шорт USD/JPY
- Продажа 1 лота по 150,00; цена растёт до 151,00, и вы закрываете позицию
- Пипсы = −100; стоимость пипса = 1 000 иен за пипс
P&L = −100 × 1 000 иен = −100 000 иен → при курсе 151 это около −662 доллара.
Пример 3: шорт EUR/GBP, счёт в долларах
- Продажа 1 лота по 0,8600, обратный выкуп по 0,8550
- Пипсы = +50; стоимость пипса = 10 фунтов за пипс
P&L = 50 × 10 фунтов = 500 фунтов, при курсе GBP/USD 1,2700 это около +635 долларов.
Пример 4: лонг GBP/USD, счёт в евро
- Покупка 0,3 лота по 1,2700, закрытие по 1,2600
- Пипсы = −100; стоимость пипса для 0,3 лота = 3 доллара
P&L = −100 × 3 доллара = −300 долларов, при курсе EUR/USD 1,1000 это около −272,73 евро.
Вычитаем издержки
Вычтите спред, комиссию за сделку и стоимость переноса позиции (ролловера). В примере с EUR/USD спред в 1 пипс стоит 5 долларов, а два дня ролловера могут добавить или отнять несколько долларов. См. сколько стоит спред в сделке на Форекс и что такое ролловер на Форексе.
Первый пример с учётом издержек
Вернёмся к лонгу по EUR/USD объёмом 0,5 лота, который принёс 80 пипсов, то есть +400 долларов. Спред в 1 пипс стоит около 5 долларов. Допустим, позиция удерживалась три ночи при ролловере 3,50 доллара за лот за ночь, то есть около 5,25 доллара для 0,5 лота. (Пример издержек.) Чистый результат: около 389,75 доллара. Издержки составили здесь около 2,6% валовой прибыли; при сделке, рассчитанной на 10 пипсов, тот же спред съел бы 10%.
Закрытие по частям
Допустим, вы закрываете половину позиции объёмом 0,5 лота при +40 пипсах, а остаток при +80 пипсах. Первая половина приносит 40 × 2,50 = 100 долларов, вторая 80 × 2,50 = 200 долларов, всего 300 долларов. Это меньше, чем при удержании всей позиции до +80, но больше, чем при закрытии целиком при +40. Расчёт каждой части по отдельности и их сложение дают верный результат независимо от порядка.
Плавающая и реализованная прибыль
Пока позиция открыта, P&L является «плавающим» и меняет ваш капитал (эквити); он становится реализованным при закрытии позиции. См. эквити, свободную маржу и уровень маржи.
О расчёте стоимости пипса см. как рассчитать стоимость пипса и как работает валютный рынок Форекс.
P&L как доля от счёта
Прибыль или убыток важнее оценивать относительно размера счёта. На счёте в 10 000 долларов прибыль 389,75 доллара из примера выше составляет около 3,9%; на счёте в 2 000 долларов — около 19,5%. Мышление в процентах показывает, соответствует ли результат сделки вашему плану управления рисками, и делает результаты сопоставимыми по мере роста или снижения счёта.
Когда происходит пересчёт
Для пар, котируемая валюта которых отличается от валюты счёта, платформы пересчитывают прибыль и убыток по текущему курсу, пока позиция открыта, и фиксируют его при закрытии позиции. Поэтому долгосрочная позиция может показывать небольшие изменения P&L в валюте счёта, даже если сама пара не изменилась, потому что изменился курс конвертации.
Пример 5: кросс с иеной, счёт в долларах
- Купить 0,2 лота EUR/JPY по 165,00, продать по 166,20
- Пункты = +120; стоимость пункта для 0,2 лота = ¥200
P&L = 120 × ¥200 = ¥24 000, пересчитано по USD/JPY 150,00 примерно в +$160. Ни цена евро, ни цена доллара в иенах на входе не имеют значения; важны только результат в иенах и курс конвертации на момент закрытия.
Безубыточность с учётом издержек
Прежде чем сделка сможет принести прибыль, цена должна пройти достаточное расстояние, чтобы покрыть издержки. На счёте со спредом 1,2 пункта без комиссии сделке EUR/USD нужно пройти 1,2 пункта только для выхода в ноль. На счёте со спредом 0,1 пункта и комиссией $7 за круговую сделку на лот комиссия составляет 0,7 пункта на лот, поэтому безубыточность равна примерно 0,8 пункта. Добавив ожидаемый роловер за период удержания, получаем полное расстояние до безубыточности. Знание этого помогает оценить, реалистичны ли небольшие цели.
Лучшие и худшие точки во время сделки
Итоговый P&L скрывает, как сделка к нему пришла. Фиксация наибольшего убытка, который позиция показала до восстановления, и наибольшей прибыли, которую она показала до закрытия, показывает, слишком ли узкие стопы или слишком осторожны цели. Сделка, закрытая на +40 пунктах после того, как была на +90, говорит о том, что выход можно улучшить; сделка, закрытая на +40 после −60, говорит о том, что принятый риск был больше, чем подразумевает результат.
P&L по многим сделкам
Отдельные результаты мало что говорят; закономерности по многим сделкам говорят многое. Суммирование чистого P&L по неделям или месяцам вместе с процентом прибыльных сделок, средней прибылью и средним убытком показывает, действительно ли метод приносит деньги после издержек. Таблица, которая применяет одну и ту же формулу ко всем закрытым сделкам, включая спред, комиссию и роловер, даёт гораздо более честную картину, чем одни только валовые показатели платформы. См. как рассчитать прибыль по сделке с криптовалютой после комиссий, чтобы увидеть тот же подход, применённый к криптовалюте.
Записи для налоговой отчётности
Во многих странах прибыли и убытки от торговли необходимо отражать в декларации, часто в местной валюте, а иногда пересчитывать по установленным официальным курсам. Хранение реализованного P&L, издержек и дат каждой сделки в одном месте упрощает эти расчёты в конце года. Местные правила различаются, поэтому стоит проконсультироваться с налоговым консультантом.
Краткий чек-лист по P&L
- Подсчитайте пункты в правильном направлении для длинной или короткой позиции.
- Используйте стоимость пункта для вашего размера позиции.
- Переведите результат в валюту счёта по курсу закрытия.
- Вычтите спред, комиссию и роловер.
- Выразите результат как долю от счёта.
Часто задаваемые вопросы
Почему платформа показывает P&L, немного отличающийся от моего расчёта?
Обычно из-за спреда, уже списанного роловера, комиссии или использованного курса конвертации. Учёт этих факторов в собственном расчёте обычно устраняет расхождение.
P&L рассчитывается по бид или аск?
Длинная позиция оценивается по бид — цене, по которой можно продать; короткая позиция — по аск, цене, по которой её можно выкупить.
Значения плеча, маржи и издержек в этой статье приведены для иллюстрации. Фактические условия зависят от провайдера, инструмента и правил в вашей стране.
Эта статья носит образовательный характер и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Цифровые активы волатильны, и вы можете потерять вложенную сумму.